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我国股票市场的过度反应现象及其成因分析

id: 2060 Date: 20131014 status: published Times:
Magazines   2006年第三期
Author陈国进, 范长平
Content本文采用1997-2004年上海证券交易所的所有股票交易数据，对我国股票市 场的过度反应及其成因进行实证分析。研究结果表明，我国股票市场的确存在过度反应现 象，其形成期为两年；过度反应的主要成因是规模效应，而非月历效应。
JEL-Codes
Keywords过度反应；规模效应；月历效应
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